Устанавливается GLScene аналогично DelphiX:

1. Скачиваем последнюю версию GLScene с официального сайта разработчика http://glscene.sourceforge.net/download.htm.
2. Распаковываем.
3. Заходим в папку "Delphi" и устанавливаем пакеты GLScene, GLS_SDL6, GLSS_BASS6, GLSS_FMOD6.
4. в Delphi идем: Tools / Environment Options / Library / Library path и добавляем туда пути к GLScene:
5. 
   
6. Вот и всё - установка завершена.